Lăng mộ của Shepseskaf là một mastaba lớn ở Saqqara, ngày nay được biết đến với tên gọi là mastaba al-Fir’aun. Mastaba này được Richard Lepsius ghi nhận lần đầu tiên vào giữa thế kỷ 19 và được Auguste Mariette khai quật lần đầu tiên vào năm 1858. Tuy nhiên, phải đến năm 1924-1925 thì mastaba này mới được Gustave Jéquier khai quật một cách hoàn toàn. Mastaba này ban đầu được cho là lăng mộ của vua Unas thuộc vương triều thứ năm, nhưng Jéquier đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy rằng nó thuộc về Shepseskaf. Đặc biệt, ông ta còn phát hiện ra một bia đá thuộc về thời kỳ Trung vương quốc mà giúp cho chúng ta biết được rằng Shepseskaf vẫn còn được thờ cúng vào thời kỳ này[16].

Với việc xây dựng một mastaba cho bản thân mình, Shepseskaf đã phá vỡ truyền thống của vương triều thứ tư đó là xây dựng những kim tự tháp lớn. Ngược lại, các vị tiên vương của ông đã xây dựng 2 kim tự tháp Giza và một ở Abu-Rawash trong khi Sneferu, vị vua sáng lập nên vương triều thứ tư, đã cho xây dựng ba kim tự tháp dưới vương triều của ông ta, đáng chú ý nhất là kim tự tháp Bent và Kim tự tháp Đỏ. Hiện nay, chúng ta vẫn chưa rõ tại sao Shepseskaf lại không xây dựng kim tự tháp cho bản thân ông, sau đây là một vài giả thuyết:

• Shepseskaf có thể đã thiết kế một ngôi mộ nhỏ cho chính mình bởi vì ông đã phải đối mặt với một nhiệm vụ gian truân đó là hoàn thành kim tự tháp của cha ông tại Giza trong khi cũng phải đồng thời xây dựng lăng mộ của riêng mình - vào thời điểm này Ai Cập đã không còn thịnh vượng như giai đoạn đầu vương triều thứ tư.[16]
• Shepseskaf có thể đã chọn xây dựng một mastaba ở Saqqara, chứ không phải là một kim tự tháp ở Gizah, để nhằm ngăn chặn tầm ảnh hưởng đang ngày càng tăng của các tư tế thần Re[17].Giả thuyết này cũng có thể giải thích cho sự thiếu hụt bất cứ tham chiếu nào nhắc đến thần Re trong tên của ông cũng như của vị vua kế vị ông là Userkaf.
• Shepseskaf đã chọn xây dựng một mastaba theo truyền thống cổ xưa của các vương triều thứ nhất, thứ hai và thứ ba[18].
• Shepseskaf ban đầu dự định xây dựng một kim tự tháp cho bản thân mình, nhưng ông đã băng hà ngay sau khi công trình được bắt đầu. Do đó, vị vua kế vị hoặc hoàng hậu của ông có thể đã hoàn thành ngôi mộ như là một mastaba chứ không phải là một kim tự tháp.